大类资产配置与融资租赁

大类资产配置与融资租赁
大类资产配置宗旨
投资者的资产保值是核心的意义
什么是大类资产
资产按照风险排序
投资组合风险
B-L模型适用于大类资产配置
贝叶斯混合估计法
这些模型都是基于风险和方差的一个估算
风险和回报正相关，但是在实际上并不是完全这样，有的资产回报不错，但是风险非常低
对期望回报并不是很准确，比较主观，不要过多的关注期望回报，应该去关注风险
最小风险投资组合，方差最小化
美林时钟
耶鲁基金是大学投资基金做的最好的
哈佛大学是最大的基金
新趋势
因子投资
因子模型，影响股票和债权的各种因子的配置和分离出来进行研究
三因子 四因子
找到因子后去分析和测量权重
AI人工智能
传统的方法有待改正
人工智能正在债权和股票的投资分析领域越来越严重
学术界非常的关注