你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试

融资技术 2016-02-09  星期二 清华南都 1087字

很多天过去,当我回想起来这噩梦般的6个小时,都依然觉得神情恍惚,无法思考。

一个很平凡的下午,收到Morgan Stanley邮件说,Quantitative Finance Program希望你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.

于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一个大boss。

其实on site一面的时候,与Managing director相谈甚欢,给MD发follow up邮件,回信热情洋溢,最后说I look forward to coming back to you with next steps.

回想起来,MD的问题确实是很简单的,只问到了fixed income和比较基础的stochastic calculus, 基本上知道伊藤引理和Black Scholes的推导足以。其余的便是聊mortgage back secuirity的modeling,一直是我在问,他在讲。

我当时怎么知道这是噩梦的开始。

几天后收到HR邮件,7个背靠背的interview. 从associate到vice president再到executive director.

第一个interviewer是个UIUC的物理学PhD。我特意找美国人打听了一下,答曰UIUC的graduate school极强,绝对属于顶尖级别。

第一个问题什么叫securitilizaton(证券化),答曰it is the process of combining loans with similar characteristics for collateral to issue debt. PhD GG点头。我暗自庆幸自己背了定义来的。

接着他从我简历上的第一个项目问到最后一个项目。

从data的source, distribution,sampling,bias,问到regression method, model assumption,why this assumption,why this indicator, why not other indicator, 再到conclusion, how to interpret,how to explain,最后问我认为model应该如何改进,各种细节,精确到汗毛。

其中不断地质疑模型的数据,假设,建模,结论,我便把当年简大人搪塞我的各 种理由一一搬出来搪塞他。总而言之,那些模型在他眼中仿佛都是玩具