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新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求

巴塞尔协议与旧协议相比,最明显的变化有三。其一,由原协议仅有的最低资本要求扩展为由最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束共同构成的三大支柱;其二,在考虑了信用风险和市场风险之外,又引入了对操作风险所需的资本要求,使得监管资本能够在更全面地覆盖银行面对的风险;其三,在信用风险的计算中提出了内部评级法,使得覆盖信用风险的资本金对风险的变化更加敏感。本文将着重介绍新《巴塞尔协议II》中考虑的三大风险的概念、计算方法及在新协议中计算风险的体系架构。一、 信用风险新巴塞尔协议中信用风险的暴露主要涉及公司风险、银...

  • 刘世平 申爱华 田凤
  • 银行监管
  • 2019-03-05
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详解银行对融资租赁企业的授信 【推荐】

虽然年初几大银行都收紧融资租赁通道业务,但是随着各地方政府相继下发关于68号文加快融资租赁业发展的实施意见,相信行业也会得到真正的认知。那么熟悉相关的条件,做好申请筹划,对企业开展业务也是非常有帮助的。本文章整理了关于商业银行对融资租赁授信审批的一些资料,如有错误欢迎指正。银行对融资租赁企业授信的品种...

银行保函业务操作流程

银行保函业务操作流程1、项目方向银行提出申请,填写担保业务申请书,并按银行提出的条件和要求提供下列资料:(1)项目方的营业执照副本、法人代码证副本、税务登记证副本和法定代表人证明文件等;(2)对外担保主合同、协议或标书及有关交易背景资料;(3)担保涉及的事项按规定须事先获得有关部门批准或核准的,须提供有关部门的...

保函内容杂汇

银行保证函银行保证函(banker's letter of guarantee),简写为L/G),又称银行保证书、银行保函、或简称保函,它是指银行应委托人的申请向受益人开立的一种书面凭证,保证申请人按规定履行合同,否则由银行负责偿付债款。简单些:不是支付方式,只是一个银行的承诺如果满足承诺条件,银行应该无条件支付保函(Letter of...

银行授信知识大全

所谓授信,就是银行根据借款人的资信及经济状况,授予其一定期限内的贷款额度。在授信期限及额度内,借款人可根据自己的资金需求情况,随用随借,不必每次都办理繁琐的贷款审批手续,而且可以尽可能地减少利息支出。个人综合授信额度包括抵押额度、质押额度和信用额度,对于这三种额度,借款人可以单独或合并申请。其中申请...

信用风险资本计量有关知识

《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法:权重法和内部评级法。一、权重法权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。1.权重法下信用风险加权资产计量要求:(1)权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。(2)在计量各类表内资产的风险加权资产时,应该首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备,然后乘以各自的风险权重。在计量各类表外项目的风险加权资产的时候,应该将表外项目名义金额乘以...

银监会令2012年第1号《商业银行资本管理办法(试行)》

中国银行业监督管理委员会令2012年第1号《商业银行资本管理办法(试行)》已经中国银监会第115次主席会议通过,现予公布,自2013年1月1日起施行。二○一二年六月七日商业银行资本管理办法(试行)第一章 总则第一条 为加强商业银行资本监管,维护银行体系稳健运行,保护存款人利益,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规,制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行。第三条 商业银行资本应抵御其所...

什么是MPA广义信贷考核

MPA广义信贷考核及其目的。MPA,即:央行宏观审慎评估体系(Macro Prudential Assessment,下称“MPA”)。旨在全面关注资本和杠杆、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行等方面内容并形成综合评价结果。...

商业银行小企业授信工作尽职指引(试行)

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总则第一条为进一步完善商业银行小企业授信工作机制,规范小企业授信管理,明确授信工作尽职要求,促进小企业授信业务可持续发展,依据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《银行开展小企业贷款业务指导意见》等法律法规和相关规定,制定本指引。第二条小企业授信工作尽职是...

银监发[2004]51号-商业银行授信工作尽职指引

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第一章总则第一条为促进商业银行审慎经营,进一步完善授信工作机制,规范授信管理,明确授信工作尽职要求,依据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《贷款通则》等法律法规,制定本指引。第二条 本指引中的授信指对非自然人客户的表内外授信。表内授信包括贷款、项目融资、贸易融资...

银监会令2010年第1号-流动资金贷款管理暂行办法

银监会令2010年第1号-流动资金贷款管理暂行办法

中国银行业监督管理委员会令2010年第1号《流动资金贷款管理暂行办法》已经中国银行业监督管理委员会第72次主席会议通过,现予公布,并自发布之日起施行二○一○年二月十二日流动资金贷款管理暂行办法第一章总则第一条 为规范银行业金融机构流动资金贷款业务经营行为,加强流动资金贷款审慎经营管理...

银行是如何确定给企业多少授信额度

银行是如何确定给企业多少授信额度

授信可以分成两种:第一种,确实有资金需求,比如项目建设、流动资金、贸易融资等等,换句话说授信下去肯定会有提款,授信的目的主要是为了今后提款操作的便利。第二种,授信主要为了备用,企业自有资金和经营现金流能够覆盖自己的需求,在授信期间内很可能不会提款,大多数的集团授信属于这种。对于第一种授信,因为有实际...

RAROC的计算方法

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考核银行盈利的传统指标包括股权收益率ROE和资产收益率ROA,这种指标最大的缺点是没有将风险考虑在内。出于风险的管理需要,西方商业银行逐渐出现了新型的以风险为基础...

风险定价原则和风险定价策略 【推荐】

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风险定价原则小企业授信业务必须充分体现收益覆盖风险的原则全面强化资本约束的理念以提高资本收益率为核心实施基于风险调整后收益率RAROC的风险定价模...

银监发[2013]8号-关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知

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商业银行理财资金直接或通过非银行金融机构资产交易平台等间接投资于非标准化债权资产业务增长迅速一些银行在业务开展中存在规避贷款管理未及时隔离投资风险等问题为有效防范和控制风险促进相关业务规范...

中华人民共和国中国人民银行法

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1995年3月18日第八届全国人民代表大会第三次会议通过根据2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国中国人民银行法〉的决定》修正第一章 总则第一条 为了确立中国人民银行的地位,明确其职责,保证国家货币政策的正确制定和执行,建立和完善中央银行宏观调控体系,维护金融稳定,制定本法。第二条 中国人民银行是中华人民共和国的中...

中华人民共和国商业银行法

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1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过根据2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国商业银行法〉的决定》修正第一章总则第一条为了保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益,规范商业银行的行为,提高信贷资产质量,加强监督管理,保障商业银行的稳健运行,维护金融秩序,促进社会主义市场经...

中华人民共和国银行业监督管理法

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中华人民共和国银行业监督管理法(2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 根据2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国银行业监督管理法〉的决定》修正)第一章 总 则第一条 为了加强对银行业的监督管理,规范监督管理行为,防范和化解银行业风险,保护存款人和其他客户的合法权益,促进银行业健...

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